国债到期收益率计算|国债的到期收益率

所谓到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。小学生作文网www.zzxu.cn 小编为大家整理的相关的国债的到期收益率供大家参考选择。

　　国债的到期收益率

　　资金价格周报:1年期国债到期收益率大幅飙升

　　货币市场,4月8日-4月11日,加权平均银行间同业拆借利率和质押式回购利率分别下降3bp和上升3bp至2.98%和2.86%。银行间7天回购加权利率为3.7488%,上升73bp。4月11日,3个月同业存款存入报价为5.1%,相比3月14日上升20bp。SHIBOR利率(3月24日-3月28日)各期限平均下降3.4bp。

　　票据市场,4月8日-4月11日,珠三角、长三角票据直贴利率(月息)均较上周分别下降5bp到4.75‰、4.70‰。票据市场转贴卖出报价加权平均利率下降,由4月4日的5.45%降至4月11日的5.33%。

　　国债市场,4月4日-4月11日,固定利率国债到期收益率曲线平坦化。1年期国债收益率飙升44.89bp至3.56%,5年期国债收益率下降3.84bp到4.17%,10年期国债收益率下降3.83bp至4.45%。我们认为,1年期国债的大幅上升主要还是因为年初以来下行较为明显的反弹。从中期来看,经济的疲弱和流动环境的相对宽松,短端3.56%的收益率已经有较好的投资价值。

　　外汇市场,4月4日-4月11日,人民币对美元中间价周升值0.0062到6.1495人民币/美元。人民币兑美元12个月NDF周贬值0.0015至6.2385。

　　本周央行净投放资金550亿元。最新4月3日数据显示正回购利率保持平稳3天期为3.8%,4天期为4.0%。

　　国债的到期收益率

　　国债的到期收益率怎么算?

　　2011年后期发行的5年期储蓄式国债，(每年付息的)票面年利率是 6.15%，假如将每年得到的利息再购买每年付息的储蓄式国债.如果每年付息的储蓄式国债还是3年期，票面年利率5.58%;1年期，票面年利率3.85%; 那么5年期储蓄式国债的到期实际收益率是多少?

　　你好.按你所示,以2011年10月15日认可的财政部发行的111718国债10000元为例:

　　(1)将2012年10月15日获第一次利息615元,认购3年期国债,5.58%,2015年同期获利102.95元,再将615+102.95=717.95元认购1年期国债,3.85%,2016年同期获利27.64元.上述3笔获利相加得:745.59元.

　　(2)将2013年10月15日获第二次利息615元,认购3年期国债,5.58%,2016年10月15日到期,获利102.95元.上述2笔相加得:717.95元.

　　(3)将2014年10月15日获第三次利息615元,认购2次1年期国债,3.85%,2015年,2016年同期分别获利23.68元和24.59元(615元+23.68元)*3.85%.上述3笔相加得663.27元.

　　(4)将2015年10月15日获第四次利息615元,认购1年期国债,3.85%,2016年同期获利23.68.上述2笔相加得638.68元.

　　(5)2016年10月15日获最后一笔利息615元.

　　5年后储蓄国债实际利息为:(1)+(2)+(3)+(4)+(5)=745.59+717.95+663.27+638.68+615=3380.49元.所以,5年后的国债实际年利率为6.76%(3380.49元/10000元/5年*100%).

　　国债的到期收益率

　　国债到期收益率是怎样算出的?

　　看到2005年3月14日公布的国债0303,发行日期2003年4月17日,到期日期2023年4月17日,利率304%,当日价格85.09(此价格为全价),到期收益率4.76%,这里的收益率4.76%是如何计算出来的?

　　首先，国债0303的票面利率是3.4%(每半年1.7%)

　　假设今天是2005年3月14日，当日价格85.09(此价格为全价)

　　由于该国债付息日是4月17日,所以当中有33天的时间。

　　也就是说到2023年4月17日(到期日)共有18年33天,利率3.4%,

　　假设你只买了1张(票面100元，实际交易价格85.09元)，你持有到期一共可以获得18次利息(18*3.4元=61.2)，票面差价：100-85.09-14.91

　　你一共获得收益61.2+14.91=76.11元(不计算利息产生的复利)

　　(76.11/85。09)/18年33天=4.94%

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